PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с FNGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. XTAP is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, XTAP returned 21.00% vs 64.67% for FNGU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTAP charges 0.79%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 36.18%.

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-3.75%
1 месяц
33.96%
С начала года
36.18%
6 месяцев
16.22%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTAP и FNGU

2026 (YTD)2025
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%14.88%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		36.18%4.24%

Correlation

The correlation between XTAP and FNGU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.71

The correlation between XTAP and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTAP и FNGU

Секторы
XTAP
FNGU

Технологии

33.6%
60.6%

Финансовые услуги

12.2%

-

Коммуникационные услуги

10.5%
29.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.6%

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

XTAP
33.6%
FNGU
60.6%

Финансовые услуги

XTAP
12.2%
FNGU

-

Коммуникационные услуги

XTAP
10.5%
FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

XTAP
10.0%
FNGU
9.6%

Здравоохранение

XTAP
9.5%
FNGU

-

Промышленность

XTAP
8.5%
FNGU

-

Потребительский защитный сектор

XTAP
5.3%
FNGU

-

Энергетика

XTAP
4.0%
FNGU

-

Коммунальные услуги

XTAP
2.6%
FNGU

-

Недвижимость

XTAP
2.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

XTAP
1.9%
FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с BZQ
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

XTAP vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
1.13

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.78
1.69

+6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.21

+1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.82

1.09

+13.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.70

2.64

+76.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50

1.13

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.40

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XTAP и FNGU

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-60.84%

+38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-59.55%

+58.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.84%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-22.06%

+18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

24.57%

-24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и FNGU

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.10%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

16.40%

-15.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

44.77%

-41.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

57.50%

-52.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

78.60%

-64.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

78.60%

-64.19%

Сравнение комиссий XTAP и FNGU

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и FNGU

Ни XTAP, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTAP and FNGU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (16.40%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 64.67% vs 21.00% for XTAP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 64.67% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

XTAP and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 2.60% for FNGU.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор