Сравнение XTAP с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
XTAP и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XTAP и DRIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTAP и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -53.90% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -47.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -53.90%.
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -30.07%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -31.92%
- 5 лет*
- -46.13%
- 10 лет*
- -47.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTAP и DRIP
XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Доходность на риск
XTAP vs. DRIP — Ранг доходности на риск
XTAP
DRIP
Сравнение XTAP c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTAP | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.90 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | -1.52 | +3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.83 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.80 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | -1.30 | +11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTAP | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.90 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.43 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между XTAP и DRIP составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и DRIP
XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.28% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок XTAP и DRIP
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и DRIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTAP | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -99.95% | +77.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -76.02% | +64.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.94% | +99.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -90.30% | +86.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 46.55% | -44.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и DRIP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTAP | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 14.57% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 38.68% | -36.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 66.53% | -52.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 68.89% | -54.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 97.12% | -82.52% |