Сравнение XTAP с BZQ
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both Leveraged Equities funds. XTAP is actively managed, while BZQ is passively managed. Over the past 5 years, XTAP returned 10.86%/yr vs -25.69%/yr for BZQ. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BZQ.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и BZQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -30.16%.
XTAP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.68%
BZQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- -3.74%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -53.79%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -25.69%
- 10 лет*
- -34.18%
- Всё время*
- -29.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.90K | $120.26K | $180.55K | |
| $38.30K | $26.56K | $25.98K |
Сравнение доходности по годам XTAP и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 13.57% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 12.26% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -30.16% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | -3.73% |
Correlation
The correlation between XTAP and BZQ is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. BZQ — Ранг доходности на риск
XTAP
BZQ
Сравнение XTAP c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTAP | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 0.81 | +1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.44 | -0.86 | +12.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.57 | -1.27 | +59.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTAP и BZQ
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и BZQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -99.82% | +77.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -62.91% | +61.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -77.31% | +65.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -88.65% | +66.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.77% | +99.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -84.66% | +81.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 43.55% | -43.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и BZQ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.64%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 13.59% | -11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 38.20% | -34.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 50.02% | -45.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 54.82% | -40.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 66.53% | -52.31% |
Сравнение комиссий XTAP и BZQ
XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BZQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и BZQ
XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.90% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTAP and BZQ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (13.59%) compared to XTAP (1.64%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs BZQ's -99.82%.
On 5-year performance, XTAP leads with 10.86% vs -25.69% for BZQ. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.86% return vs -25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.90%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.95% for BZQ.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и BZQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор