PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, XTAP returned 10.99%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTAP и DBMF

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%3.70%

Correlation

The correlation between XTAP and DBMF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.06

The correlation between XTAP and DBMF shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTAP и DBMF

Секторы
XTAP
DBMF

Технологии

33.6%
29.8%

Финансовые услуги

12.2%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.0%

Здравоохранение

9.5%
12.7%

Промышленность

8.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.1%

Энергетика

4.0%
3.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

XTAP
33.6%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

XTAP
12.2%
DBMF
12.5%

Коммуникационные услуги

XTAP
10.5%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

XTAP
10.0%
DBMF
11.0%

Здравоохранение

XTAP
9.5%
DBMF
12.7%

Промышленность

XTAP
8.5%
DBMF
8.4%

Потребительский защитный сектор

XTAP
5.3%
DBMF
6.1%

Энергетика

XTAP
4.0%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

XTAP
2.6%
DBMF
2.3%

Недвижимость

XTAP
2.0%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

XTAP
1.9%
DBMF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

XTAP vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
2.59

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.78
3.39

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.55

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.82

5.17

+9.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.70

19.07

+59.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50

2.59

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.77

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XTAP и DBMF

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-20.39%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-6.10%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-15.60%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-20.39%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-6.59%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.65%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и DBMF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.10%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.12%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

9.76%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

12.17%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.52%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

12.41%

+2.00%

Сравнение комиссий XTAP и DBMF

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и DBMF

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTAP and DBMF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.99% vs 8.46% for DBMF. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.99% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.00% for XTAP.

XTAP is categorized as Leveraged Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Innovator and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.85% for DBMF.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор