PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с COMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

XTAP и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Сравнение комиссий XTAP и COMT

XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Доходность на риск

XTAP vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.91

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.55

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.35

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.53

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.91

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.20

+0.49

Корреляция

Корреляция между XTAP и COMT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и COMT

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и COMT

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и COMT.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-51.89%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.84%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-24.39%

+20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.16%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и COMT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

10.12%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

15.20%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

19.85%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

20.53%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

18.68%

-4.08%