PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с BUFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

XTAP и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и BUFF

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.90%11.02%12.05%16.51%-4.44%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.90%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
1.46%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.07%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий XTAP и BUFF

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

XTAP vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.84

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.72

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.71

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между XTAP и BUFF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и BUFF

Ни XTAP, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и BUFF

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-46.23%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-7.15%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.18%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.29%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.27%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и BUFF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.61%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

4.05%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

9.82%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

8.40%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

17.83%

-3.23%