PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

XTAP и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий XTAP и BAPR

И XTAP, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

XTAP vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.99

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

11.59

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.75

-0.06

Корреляция

Корреляция между XTAP и BAPR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и BAPR

Ни XTAP, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTAP и BAPR

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-23.91%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.19%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.66%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.38%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

3.45%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

4.26%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

11.90%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

11.54%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

13.25%

+1.35%