PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с BALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

XTAP и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%5.49%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.13%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью -0.13%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.64%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий XTAP и BALT

XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

XTAP vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.29

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.91

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

12.79

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.70

-1.02

Корреляция

Корреляция между XTAP и BALT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и BALT

Ни XTAP, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTAP и BALT

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-4.89%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-3.48%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-0.35%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.52%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и BALT

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что XTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.61%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.84%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

4.48%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

3.36%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

3.36%

+11.24%