Сравнение XT01.L с VUTA.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 4.47%/yr vs 0.65%/yr for VUTA.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью 0.03%.
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | -1.12% | 2.50% | -1.89% | -1.88% | -1.09% | -6.40% |
Correlation
The correlation between XT01.L and VUTA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between XT01.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
VUTA.L
Сравнение XT01.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.08 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и VUTA.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -23.40% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.21% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -8.20% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -16.17% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -18.49% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -15.38% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.16% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и VUTA.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.39% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.40% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 5.98% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 8.70% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.39% | -1.05% |
Сравнение комиссий XT01.L и VUTA.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и VUTA.L
Ни XT01.L, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and VUTA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.L.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор