Сравнение XT01.L с USTY.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 3.95%/yr vs -0.20%/yr for USTY.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и USTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у USTY.L с доходностью -0.10%.
XT01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение доходности по годам XT01.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.86% | -2.79% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -4.63% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | -0.10% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | -5.50% |
Correlation
The correlation between XT01.L and USTY.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between XT01.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
USTY.L
Сравнение XT01.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT01.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.49 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и USTY.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.30%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.30% | -36.73% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -5.20% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -8.14% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -16.24% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -18.99% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -14.80% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.27% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и USTY.L
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) составляет 1.26%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.51% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 4.76% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.29% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 8.69% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 9.26% | -0.96% |
Сравнение комиссий XT01.L и USTY.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и USTY.L
XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and USTY.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.L.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор