PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT01.L с USTY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XT01.L и USTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT01.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у USTY.L с доходностью -0.10%.


XT01.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
1.20%
С начала года
1.86%
1 год
3.53%
3 года*
3.64%
5 лет*
3.95%
10 лет*

USTY.L

1 день
0.47%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-0.39%
С начала года
-0.10%
1 год
3.38%
3 года*
1.94%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT01.L и USTY.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
1.86%-2.79%6.91%-0.75%12.89%1.36%-4.63%
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
-0.10%-0.90%2.50%-1.93%-1.98%-1.22%-5.50%

Correlation

The correlation between XT01.L and USTY.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.79

The correlation between XT01.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XT01.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XT01.LUSTY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.65

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

1.49

+0.48

XT01.L vs. USTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.L на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USTY.L равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.L и USTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT01.L и USTY.L

Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.30%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и USTY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XT01.LUSTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.30%

-36.73%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-5.20%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-8.14%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-16.24%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-18.99%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-14.80%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.27%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.L и USTY.L

Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) составляет 1.26%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XT01.LUSTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.51%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

4.76%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

6.29%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

8.69%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.30%

9.26%

-0.96%

Сравнение комиссий XT01.L и USTY.L

XT01.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.L и USTY.L

XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
3.62%3.58%2.98%2.23%1.24%0.95%1.91%2.22%1.56%1.63%1.20%1.90%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XT01.L and USTY.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.L.

XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.05% for USTY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT01.L и USTY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор