Сравнение XT01.L с T3GB.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index, while T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 3.95%/yr vs 1.46%/yr for T3GB.L. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for T3GB.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и T3GB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как T3GB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T3GB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у T3GB.L с доходностью 0.78%.
XT01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
T3GB.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и T3GB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.86% | -2.79% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -4.63% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.78% | 4.94% | 3.79% | 3.35% | -4.53% | -0.90% | -0.04% |
Correlation
The correlation between XT01.L and T3GB.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | -0.22 |
The correlation between XT01.L and T3GB.L shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
T3GB.L
Сравнение XT01.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT01.L | T3GB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.54 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.30 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 16.06 | -14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и T3GB.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.30%, что больше максимальной просадки T3GB.L в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и T3GB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.30% | -6.48% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -0.72% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -0.91% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -6.38% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | 0.00% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -1.53% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.19% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и T3GB.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.32% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 0.87% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 1.19% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 2.03% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 1.81% | +6.49% |
Сравнение комиссий XT01.L и T3GB.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии T3GB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и T3GB.L
XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and T3GB.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.
XT01.L is categorized as Government Bonds, while T3GB.L is Short-Term Bond. XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.10% for T3GB.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и T3GB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор