Сравнение CBU7.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
CBU7.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.36% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 6.06% | 1.21% | 1.26% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -6.08% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Разные валюты инструментов
CBU7.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции CBU7.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 1.43% против 13.55% соответственно.
CBU7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.43%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и CSP1.L
И CBU7.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
CSP1.L
Сравнение CBU7.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.51 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.23 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.77 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и CSP1.L составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и CSP1.L
Ни CBU7.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и CSP1.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -25.48% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -10.33% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -20.77% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | -25.48% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -6.13% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.35% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.73% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.72% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 8.40% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 15.79% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 15.71% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 16.10% | -12.01% |