Сравнение XT01.DE с TRDL.DE
XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while TRDL.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XT01.DE returned 1.88%/yr vs -4.02%/yr for TRDL.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XT01.DE и TRDL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у TRDL.DE с доходностью 0.56%.
XT01.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
TRDL.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.DE и TRDL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 2.61% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | -7.26% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 0.56% | -6.69% | -1.18% | -1.92% | -4.24% |
Correlation
The correlation between XT01.DE and TRDL.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск
XT01.DE
TRDL.DE
Сравнение XT01.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.DE | TRDL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.23 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.28 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.DE и TRDL.DE
Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки TRDL.DE в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и TRDL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -21.20% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -6.76% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -16.89% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -16.50% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -11.77% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.09% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.DE и TRDL.DE
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) составляет 1.25%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.50% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 6.26% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 9.00% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 13.14% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 13.14% | -5.88% |
Сравнение комиссий XT01.DE и TRDL.DE
И XT01.DE, и TRDL.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.DE и TRDL.DE
XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.15% | 4.26% | 4.36% | 2.87% | 0.51% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.DE and TRDL.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE and TRDL.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.
XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и TRDL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор