PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDL.DE с 36BD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRDL.DE с 36BD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE).

TRDL.DE и 36BD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRDL.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Long Treasury. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. 36BD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Фонд был запущен 6 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRDL.DE и 36BD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRDL.DE и 36BD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		1.71%-6.69%-1.18%-1.92%-4.24%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		2.08%-5.15%8.61%0.84%-6.37%

Доходность по периодам

С начала года, TRDL.DE показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 2.08%.

TRDL.DE

1 день
0.64%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.71%
6 месяцев
0.37%
1 год
-6.43%
3 года*
-4.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

36BD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-0.30%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.41%
1 год
-1.99%
3 года*
1.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с TRDL.DE:
TRDL.DE с TRDS.DETRDL.DE с PR1T.DETRDL.DE с TRD7.DETRDL.DE с CEMF.DETRDL.DE с EQQB.DETRDL.DE с CBU0.DETRDL.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с CBU0.DE

Сравнение комиссий TRDL.DE и 36BD.DE

TRDL.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 36BD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRDL.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDL.DE
Ранг доходности на риск TRDL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDL.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDL.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDL.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDL.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDL.DE36BD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

-0.29

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

-0.34

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.12

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.20

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDL.DE vs. 36BD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDL.DE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа 36BD.DE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDL.DE и 36BD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDL.DE36BD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.29

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.21

-0.47

Корреляция

Корреляция между TRDL.DE и 36BD.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDL.DE и 36BD.DE

Дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как 36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		4.10%4.26%4.36%2.87%0.51%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRDL.DE и 36BD.DE

Максимальная просадка TRDL.DE за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDL.DE и 36BD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRDL.DE36BD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-11.97%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-6.78%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-5.43%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-4.91%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

4.08%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDL.DE и 36BD.DE

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TRDL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRDL.DE36BD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.85%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

3.86%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

6.89%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

7.25%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

7.25%

+6.11%