Сравнение TRDL.DE с PR1T.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE).
TRDL.DE и PR1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRDL.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Long Treasury. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRDL.DE и PR1T.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDL.DE и PR1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 1.07% | -6.69% | -1.18% | -1.92% | -4.24% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.16% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | -7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDL.DE показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 2.16%.
TRDL.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1T.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDL.DE и PR1T.DE
TRDL.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRDL.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск
TRDL.DE
PR1T.DE
Сравнение TRDL.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDL.DE | PR1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.44 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | -0.56 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.42 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.64 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDL.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.01 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TRDL.DE и PR1T.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDL.DE и PR1T.DE
Дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.26% | 4.36% | 2.87% | 0.51% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRDL.DE и PR1T.DE
Максимальная просадка TRDL.DE за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки PR1T.DE в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDL.DE и PR1T.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDL.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -18.56% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -6.97% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -7.70% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -8.66% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 4.27% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDL.DE и PR1T.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что TRDL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDL.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.02% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 4.09% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 7.13% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 7.47% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 9.58% | +3.78% |