Сравнение TRDL.DE с TRD7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE).
TRDL.DE и TRD7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRDL.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Long Treasury. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRDL.DE и TRD7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDL.DE и TRD7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 1.07% | -6.69% | -1.18% | -1.92% | -4.24% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 1.47% | -5.07% | 9.77% | 4.23% | -5.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDL.DE показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у TRD7.DE с доходностью 1.47%.
TRDL.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRD7.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDL.DE и TRD7.DE
И TRDL.DE, и TRD7.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRDL.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск
TRDL.DE
TRD7.DE
Сравнение TRDL.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDL.DE | TRD7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.50 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | -0.61 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.63 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDL.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.36 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между TRDL.DE и TRD7.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDL.DE и TRD7.DE
Дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности TRD7.DE в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.26% | 4.36% | 2.87% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 3.52% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TRDL.DE и TRD7.DE
Максимальная просадка TRDL.DE за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDL.DE и TRD7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDL.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -12.09% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -7.20% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -6.19% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -5.12% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 4.57% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDL.DE и TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что TRDL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDL.DE | TRD7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.62% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 3.89% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 7.01% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 7.70% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 7.37% | +5.99% |