Сравнение XT01.DE с T1EU.DE
XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.09%/yr vs 1.42%/yr for T1EU.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XT01.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.
Доходность
Сравнение доходности XT01.DE и T1EU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT01.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у T1EU.DE с доходностью 0.92%.
XT01.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.DE и T1EU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 4.62% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.74% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.93% | -0.15% |
Correlation
The correlation between XT01.DE and T1EU.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск
XT01.DE
T1EU.DE
Сравнение XT01.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT01.DE | T1EU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.71 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 16.22 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT01.DE и T1EU.DE
Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и T1EU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -3.20% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -0.51% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -0.51% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -2.36% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -0.02% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -0.85% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.12% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.DE и T1EU.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.64% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 1.22% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 1.57% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 0.85% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 0.77% | +6.50% |
Сравнение комиссий XT01.DE и T1EU.DE
XT01.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.DE и T1EU.DE
Ни XT01.DE, ни T1EU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.DE and T1EU.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.
XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for XT01.DE and 0.10% for T1EU.DE.
Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и T1EU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор