Сравнение T1EU.DE с NADB.DE
T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and NADB.DE (Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while NADB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1EU.DE returned 1.42%/yr vs -4.00%/yr for NADB.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. T1EU.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for NADB.DE.
Доходность
Сравнение доходности T1EU.DE и NADB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у NADB.DE с доходностью -0.67%.
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
NADB.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -0.67%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T1EU.DE и NADB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.93% | -0.24% |
NADB.DE Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) | -0.67% | 0.65% | 1.08% | 10.32% | -25.16% | -4.32% | 2.06% |
Correlation
The correlation between T1EU.DE and NADB.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1EU.DE vs. NADB.DE — Ранг доходности на риск
T1EU.DE
NADB.DE
Сравнение T1EU.DE c NADB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) (NADB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1EU.DE | NADB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 0.03 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 0.07 | +16.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1EU.DE и NADB.DE
Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки NADB.DE в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и NADB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1EU.DE | NADB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -30.03% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -5.10% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -6.93% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -29.32% | +26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -20.51% | +20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -17.35% | +16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.03% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1EU.DE и NADB.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) (NADB.DE) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NADB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1EU.DE | NADB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.85% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 5.35% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 6.43% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 9.15% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 8.63% | -7.86% |
Сравнение комиссий T1EU.DE и NADB.DE
T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NADB.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1EU.DE и NADB.DE
T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NADB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADB.DE Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) | 2.68% | 2.66% | 2.37% | 2.10% | 2.86% | 2.20% | 0.93% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
T1EU.DE and NADB.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1EU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1EU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for NADB.DE.
T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while NADB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.15% for NADB.DE.
Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и NADB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор