Сравнение T1EU.DE с D5BE.DE
T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1EU.DE returned 1.42%/yr vs 2.60%/yr for D5BE.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. T1EU.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for D5BE.DE.
Доходность
Сравнение доходности T1EU.DE и D5BE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у D5BE.DE с доходностью 3.73%.
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
D5BE.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам T1EU.DE и D5BE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.93% | -0.47% |
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 3.73% | -6.60% | 10.00% | 0.62% | 2.33% | 7.69% | -9.64% |
Correlation
The correlation between T1EU.DE and D5BE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1EU.DE vs. D5BE.DE — Ранг доходности на риск
T1EU.DE
D5BE.DE
Сравнение T1EU.DE c D5BE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1EU.DE | D5BE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.31 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 3.26 | +12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1EU.DE и D5BE.DE
Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки D5BE.DE в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и D5BE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1EU.DE | D5BE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -20.28% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -3.52% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -10.97% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -12.50% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.26% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -5.10% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.41% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1EU.DE и D5BE.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1EU.DE | D5BE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.07% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 3.81% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 5.42% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 7.16% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 8.94% | -8.17% |
Сравнение комиссий T1EU.DE и D5BE.DE
T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии D5BE.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1EU.DE и D5BE.DE
T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 2.76% | 2.89% | 2.24% | 1.84% | 1.00% | 2.74% | 2.66% | 1.16% | 0.93% | 0.78% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T1EU.DE and D5BE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.
T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.06% for D5BE.DE.
Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и D5BE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор