PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT01.DE с PR1S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT01.DE с PR1S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.31%/yr vs 0.57%/yr for PR1S.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT01.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for PR1S.DE.

Доходность

Сравнение доходности XT01.DE и PR1S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у PR1S.DE с доходностью 1.04%.

XT01.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
2.61%
6 месяцев
1.83%
1 год
2.36%
3 года*
1.88%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

PR1S.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.04%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.88%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT01.DE и PR1S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.61%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.76%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		1.04%-5.53%6.59%0.45%-6.79%5.94%-4.74%

Correlation

The correlation between XT01.DE and PR1S.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.73

The correlation between XT01.DE and PR1S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE
Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с SPP3.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с PRAS.DEPR1S.DE с QDVP.DEPR1S.DE с BBTR.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

XT01.DE vs. PR1S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.DE c PR1S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XT01.DEPR1S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.30

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.46

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.40

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

1.01

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT01.DE vs. PR1S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.DE на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1S.DE равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.DE и PR1S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XT01.DEPR1S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.09

+0.53

Просадки

Сравнение просадок XT01.DE и PR1S.DE

Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки PR1S.DE в -17.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и PR1S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XT01.DEPR1S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-17.15%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-4.05%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-11.04%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-12.84%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-12.54%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-10.33%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.DE и PR1S.DE

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XT01.DEPR1S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.86%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.80%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

5.49%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

8.02%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

8.93%

-1.67%

Сравнение комиссий XT01.DE и PR1S.DE

XT01.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1S.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.DE и PR1S.DE

XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.19%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XT01.DE and PR1S.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.DE.

XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for XT01.DE and 0.05% for PR1S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и PR1S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор