PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1S.DE с BBTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1S.DE с BBTR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE).

PR1S.DE и BBTR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1S.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. BBTR.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond US. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1S.DE и BBTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1S.DE и BBTR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		1.27%-5.53%6.59%0.45%-6.79%5.94%-1.86%4.72%
BBTR.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.89%-5.45%6.15%0.23%-7.48%5.70%-3.71%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BBTR.DE с доходностью 1.89%.

PR1S.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
-4.26%
3 года*
0.46%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

BBTR.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-0.81%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.95%
1 год
-3.12%
3 года*
0.30%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с PRAS.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с SPP3.DEPR1S.DE с QDVP.DEPR1S.DE с SYBT.DEPR1S.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с BBTR.DE:
BBTR.DE с BBRT.LBBTR.DE с VUAA.LBBTR.DE с GLDBBTR.DE с CEMF.DEBBTR.DE с PRAS.DEBBTR.DE с 2B7S.DEBBTR.DE с 36BD.DE

Сравнение комиссий PR1S.DE и BBTR.DE

PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBTR.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBTR.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PR1S.DE vs. BBTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
BBTR.DE
Ранг доходности на риск BBTR.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTR.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTR.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTR.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTR.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTR.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1S.DE c BBTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1S.DEBBTR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.41

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.49

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.25

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-0.39

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1S.DE vs. BBTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1S.DE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BBTR.DE равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1S.DE и BBTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1S.DEBBTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.06

-0.15

Корреляция

Корреляция между PR1S.DE и BBTR.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1S.DE и BBTR.DE

Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как BBTR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.18%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%
BBTR.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PR1S.DE и BBTR.DE

Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, примерно равная максимальной просадке BBTR.DE в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и BBTR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1S.DEBBTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.15%

-17.63%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.07%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.84%

-13.20%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-12.62%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-10.23%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.28%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1S.DE и BBTR.DE

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) имеют волатильность 2.01% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1S.DEBBTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.99%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

4.01%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

7.55%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

8.23%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

8.14%

+0.88%