PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1S.DE с QDVP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1S.DE с QDVP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE).

PR1S.DE и QDVP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1S.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. QDVP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1S.DE и QDVP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1S.DE и QDVP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		1.27%-5.53%6.59%0.45%-6.79%5.94%-1.86%-4.76%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		1.49%-3.56%7.02%0.27%-6.06%6.72%-5.61%7.56%

Доходность по периодам

С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у QDVP.DE с доходностью 1.49%.

PR1S.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
-4.26%
3 года*
0.46%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

QDVP.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.75%
1 год
-2.25%
3 года*
1.63%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с PRAS.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с SPP3.DEPR1S.DE с BBTR.DEPR1S.DE с SYBT.DEPR1S.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с QDVP.DE:
QDVP.DE с IVRQDVP.DE с AGGG.LQDVP.DE с CEMF.DEQDVP.DE с TRD7.DEQDVP.DE с BBLL.DEQDVP.DE с SYBT.DEQDVP.DE с 2B7S.DE

Сравнение комиссий PR1S.DE и QDVP.DE

PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QDVP.DE в 0.28%.

QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PR1S.DE vs. QDVP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
QDVP.DE
Ранг доходности на риск QDVP.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVP.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1S.DE c QDVP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1S.DEQDVP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.28

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.31

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.22

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-0.39

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1S.DE vs. QDVP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1S.DE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа QDVP.DE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1S.DE и QDVP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1S.DEQDVP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.09

-0.18

Корреляция

Корреляция между PR1S.DE и QDVP.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1S.DE и QDVP.DE

Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности QDVP.DE в 3.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.18%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%0.00%0.00%0.00%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.58%3.63%3.51%3.27%2.45%2.19%2.69%2.99%3.03%3.04%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PR1S.DE и QDVP.DE

Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, примерно равная максимальной просадке QDVP.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и QDVP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1S.DEQDVP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.15%

-16.57%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.70%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.84%

-14.91%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-7.65%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-7.71%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.17%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1S.DE и QDVP.DE

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) имеют волатильность 2.01% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1S.DEQDVP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.04%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

4.09%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

8.10%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

8.18%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

7.61%

+1.41%