PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PR1S.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PR1S.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1S.DE и PRAS.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
1.27%-5.53%6.59%0.45%-6.79%5.94%-5.16%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF
1.91%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.91%.


PR1S.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
-4.26%
3 года*
0.46%
5 лет*
0.12%
10 лет*

PRAS.DE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.03%
1 год
-3.06%
3 года*
0.49%
5 лет*
0.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Сравнение комиссий PR1S.DE и PRAS.DE

И PR1S.DE, и PRAS.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PR1S.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина

PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1S.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PR1S.DEPRAS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.41

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.49

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.25

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-0.39

-0.32

PR1S.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1S.DE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа PRAS.DE равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1S.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PR1S.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.08

-0.01

Корреляция

Корреляция между PR1S.DE и PRAS.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1S.DE и PRAS.DE

Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
3.18%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PR1S.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, примерно равная максимальной просадке PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и PRAS.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PR1S.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.15%

-17.44%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.96%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.84%

-12.89%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-12.12%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-11.35%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.17%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1S.DE и PRAS.DE

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) имеют волатильность 2.01% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PR1S.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.99%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

3.95%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

7.47%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

8.04%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

8.12%

+0.90%