PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT01.DE с EXVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT01.DE с EXVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.09%/yr vs 1.44%/yr for EXVM.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XT01.DE charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XT01.DE и EXVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT01.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%.

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.62%
1 год
5.20%
3 года*
3.95%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT01.DE и EXVM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.62%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.74%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.24%

Correlation

The correlation between XT01.DE and EXVM.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE
Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DE

Доходность на риск

XT01.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XT01.DEEXVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
3.11

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
5.20

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.68

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

14.11

-12.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

54.31

-50.64

XT01.DE vs. EXVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EXVM.DE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.DE и EXVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT01.DE и EXVM.DE

Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и EXVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XT01.DEEXVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-6.33%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.12%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-0.13%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-1.61%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.03%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-1.75%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.03%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.DE и EXVM.DE

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XT01.DEEXVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.12%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

0.36%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

0.53%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

0.51%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

0.79%

+6.48%

Сравнение комиссий XT01.DE и EXVM.DE

XT01.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.DE и EXVM.DE

XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XT01.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.

XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XT01.DE and 0.13% for EXVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и EXVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор