PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE)

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund tracks short-term Euro-denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform with 1 month to 1 year to maturity.

ISIN
DE000A0Q4RZ9
Эмитент
iShares
Дата выпуска
29 июл. 2008 г.
Категория
Government Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
eb.rexx Government Germany 0-1 Index
Страна регистрации
Germany
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DEEXVM.DE с EUN6.DEEXVM.DE с EXHC.DEEXVM.DE с SYBW.DE

Доходность

График доходности EXVM.DE

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции EXVM.DE — €77. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции EXVM.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,074.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) показал доход в 0.82% с начала года и 1.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXVM.DE составила 0.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.98%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
8.97%
С начала года
11.87%
1 год
20.04%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EXVM.DE по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2008 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 27 месяцев.

В ежедневном выражении EXVM.DE закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.08%0.11%0.01%0.25%0.13%0.18%0.05%0.82%
20250.20%0.15%0.07%0.47%0.10%0.13%0.13%0.11%0.14%0.21%0.07%0.26%2.06%
20240.24%0.16%0.37%0.23%0.32%0.30%0.32%0.31%0.32%0.29%0.25%0.22%3.37%
2023-0.01%-0.05%0.41%0.16%0.15%0.03%0.27%0.31%0.12%0.30%0.31%0.33%2.36%
2022-0.11%-0.05%-0.08%-0.16%-0.07%-0.12%-0.01%-0.06%-0.41%-0.03%0.07%0.04%-1.00%
2021-0.08%-0.08%-0.09%-0.07%-0.04%-0.08%-0.04%-0.06%-0.11%-0.04%0.01%-0.15%-0.83%

Метрики бенчмарка

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) has an annualized alpha of 0.47%, beta of -0.00, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2008.

  • This ETF captured 0.80% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.29%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.47%
Бета
-0.00
R²
0.01
Участие в росте
0.80%
Участие в снижении
-1.29%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия EXVM.DE составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EXVM.DE имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXVM.DEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.59

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
2.11

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.29

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.11

2.66

+11.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.31

9.82

+44.50

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.81 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%€0.00€0.20€0.40€0.60€0.80€1.00€1.20€1.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд€0.81€0.87€0.58€0.59€0.45€0.58€0.72€0.84€0.82€0.92€1.23€1.35

Дивидендный доход

1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026€0.00€0.20€0.00€0.00€0.18€0.00€0.00€0.38
2025€0.00€0.22€0.00€0.00€0.22€0.00€0.00€0.22€0.00€0.00€0.21€0.00€0.87
2024€0.00€0.16€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.13€0.00€0.00€0.18€0.00€0.58
2023€0.00€0.11€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.18€0.00€0.00€0.16€0.00€0.59
2022€0.00€0.15€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.09€0.00€0.45
2021€0.00€0.18€0.00€0.00€0.14€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.12€0.00€0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) показал максимальную просадку в 6.33%, зарегистрированную 14 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.

Текущая просадка iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-6.33%нояб. 2022 г.
10y 10mo2y 4mo
13y 3moянв. 2012 г. - апр. 2025 г.
Медвежий рынок2022
-1.28%окт. 2008 г.
7d3mo
3mo 7dокт. 2008 г. - янв. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-0.44%окт. 2008 г.
0s7d
7dокт. 2008 г. - окт. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-0.41%окт. 2008 г.
0s1d
1dокт. 2008 г. - окт. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-0.31%окт. 2008 г.
0s1d
1dокт. 2008 г. - окт. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009

Показатели просадок

EXVM.DEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.33%

-50.60%

+44.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-7.57%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-23.99%

+23.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.61%

-23.99%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

-33.42%

+27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.74%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-8.68%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.05%

-2.02%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EXVM.DE

Добавьте iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EXVM.DE