PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXVM.DE с D5BE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXVM.DE с D5BE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) and D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index while D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXVM.DE returned 0.30%/yr vs 1.33%/yr for D5BE.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EXVM.DE charges 0.13%/yr vs 0.06%/yr for D5BE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXVM.DE и D5BE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXVM.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у D5BE.DE с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции EXVM.DE уступали акциям D5BE.DE по среднегодовой доходности: 0.30% против 1.33% соответственно.

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXVM.DE и D5BE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.79%-0.80%-0.84%-0.97%
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%7.69%-6.19%6.04%6.14%-11.86%

Correlation

The correlation between EXVM.DE and D5BE.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.00

The correlation between EXVM.DE and D5BE.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DEEXVM.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с EXUS.DED5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с VGTY.DED5BE.DE с T1EU.DED5BE.DE с XBO2.DED5BE.DE с IBCC.DED5BE.DE с XDWD.DE

Доходность на риск

EXVM.DE vs. D5BE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXVM.DE c D5BE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXVM.DED5BE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
0.86

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
1.27

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.15

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.11

1.31

+12.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.31

3.26

+51.05

EXVM.DE vs. D5BE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXVM.DE на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа D5BE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXVM.DE и D5BE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXVM.DE и D5BE.DE

Максимальная просадка EXVM.DE за все время составила -6.33%, что меньше максимальной просадки D5BE.DE в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXVM.DE и D5BE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXVM.DED5BE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.33%

-20.28%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-3.52%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-10.97%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.61%

-12.50%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

-20.28%

+14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-5.26%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-5.10%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.41%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EXVM.DE и D5BE.DE

Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) составляет 0.12%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что EXVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXVM.DED5BE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.07%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

3.81%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

5.42%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.51%

7.16%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

8.94%

-8.15%

Сравнение комиссий EXVM.DE и D5BE.DE

EXVM.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии D5BE.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXVM.DE и D5BE.DE

Дивидендная доходность EXVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности D5BE.DE в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%0.00%0.00%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%

Часто задаваемые вопросы

EXVM.DE and D5BE.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.

EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index, while D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.13% for EXVM.DE and 0.06% for D5BE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXVM.DE и D5BE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор