PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSXE.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSXE.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSXE.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - XSXE.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged) while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSXE.DE returned 9.54%/yr vs 21.28%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XSXE.DE charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSXE.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSXE.DE показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.48%.

XSXE.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
5.76%
С начала года
9.55%
1 год
19.28%
3 года*
14.19%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

SXRY.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
16.40%
С начала года
18.48%
1 год
34.89%
3 года*
27.46%
5 лет*
21.28%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXE.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSXE.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		9.55%21.25%7.59%14.31%-9.71%21.70%-0.75%25.76%-10.80%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.48%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-16.84%

Correlation

The correlation between XSXE.DE and SXRY.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between XSXE.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XSXE.DE:
XSXE.DE с XB4A.DEXSXE.DE с EXXX.DEXSXE.DE с EUPE.DEXSXE.DE с LCUK.DEXSXE.DE с MIVA.DEXSXE.DE с PRAZ.DEXSXE.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

XSXE.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSXE.DE
Ранг доходности на риск XSXE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXE.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXE.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXE.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSXE.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.18

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.00

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.59

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

13.26

-5.57

XSXE.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXE.DE на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SXRY.DE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXE.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSXE.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка XSXE.DE за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXE.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSXE.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-43.59%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.69%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-17.61%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-25.00%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.09%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-11.56%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.63%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXE.DE и SXRY.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) составляет 3.19%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что XSXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSXE.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.79%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

13.02%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

15.97%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

18.25%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

19.49%

-3.68%

Сравнение комиссий XSXE.DE и SXRY.DE

XSXE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXE.DE и SXRY.DE

Ни XSXE.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSXE.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSXE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSXE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

XSXE.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XSXE.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXE.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор