PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSXE.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSXE.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSXE.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XSXE.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged) while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSXE.DE returned 9.54%/yr vs 11.36%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSXE.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSXE.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSXE.DE показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 10.90%.

XSXE.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
5.76%
С начала года
9.55%
1 год
19.28%
3 года*
14.19%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.90%
1 год
20.33%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXE.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSXE.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		9.55%21.25%7.59%14.31%-9.71%21.70%-1.86%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		10.90%24.75%9.68%19.26%-11.81%26.37%-4.68%

Correlation

The correlation between XSXE.DE and PRAZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.91

The correlation between XSXE.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с XSXE.DE:
XSXE.DE с XB4A.DEXSXE.DE с EXXX.DEXSXE.DE с EUPE.DEXSXE.DE с LCUK.DEXSXE.DE с MIVA.DEXSXE.DE с XEON.DEXSXE.DE с AMED.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

XSXE.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSXE.DE
Ранг доходности на риск XSXE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXE.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXE.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXE.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSXE.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.34

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.01

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.94

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

7.23

+0.46

XSXE.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXE.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXE.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSXE.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка XSXE.DE за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXE.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSXE.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-39.91%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.42%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-15.47%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-24.11%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.07%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.17%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.80%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXE.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) составляет 3.19%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что XSXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSXE.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.17%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.77%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

15.19%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.03%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

20.02%

-4.21%

Сравнение комиссий XSXE.DE и PRAZ.DE

XSXE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXE.DE и PRAZ.DE

Ни XSXE.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSXE.DE and PRAZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XSXE.DE.

XSXE.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XSXE.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXE.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор