Сравнение XSXE.DE с LCUK.DE
XSXE.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - XSXE.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged) while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSXE.DE returned 9.54%/yr vs 11.61%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSXE.DE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSXE.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSXE.DE показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у LCUK.DE с доходностью 11.03%.
XSXE.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXE.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSXE.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 9.55% | 21.25% | 7.59% | 14.31% | -9.71% | 21.70% | -0.75% | 25.76% | -10.80% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 11.03% | 19.81% | 13.69% | 9.65% | -4.25% | 25.69% | -15.90% | 26.79% | -13.38% |
Correlation
The correlation between XSXE.DE and LCUK.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between XSXE.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXE.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
XSXE.DE
LCUK.DE
Сравнение XSXE.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSXE.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.74 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 9.77 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSXE.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка XSXE.DE за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXE.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXE.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -41.09% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.28% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.83% | -16.66% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -16.66% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.58% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.33% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXE.DE и LCUK.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XSXE.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) имеют волатильность 3.19% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXE.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.18% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 10.56% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 12.51% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.10% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 20.32% | -4.51% |
Сравнение комиссий XSXE.DE и LCUK.DE
XSXE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXE.DE и LCUK.DE
XSXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.73% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
XSXE.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSXE.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XSXE.DE.
XSXE.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XSXE.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSXE.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор