PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSX6.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSX6.DE returned 10.22%/yr vs 22.77%/yr for XUEN.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.DE показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.88%.

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.80%
1 год
20.76%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.65%

XUEN.DE

1 день
0.84%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
22.81%
С начала года
32.88%
1 год
37.26%
3 года*
14.24%
5 лет*
22.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.80%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%2.94%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.88%-3.28%10.56%-3.65%71.07%65.19%-40.00%11.42%-14.98%-5.10%

Correlation

The correlation between XSX6.DE and XUEN.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г.

0.29

The correlation between XSX6.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

XSX6.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSX6.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.52

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.00

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.17

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

5.29

+3.17

XSX6.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEN.DE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-64.67%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-17.12%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-26.62%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-26.62%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-8.85%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-17.29%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

7.02%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и XUEN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 3.14%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

7.03%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

21.19%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

24.49%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

26.79%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

30.15%

-14.94%

Сравнение комиссий XSX6.DE и XUEN.DE

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и XUEN.DE

XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.06%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.75%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XSX6.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

XSX6.DE is categorized as Europe Equities, while XUEN.DE is Energy Equities. XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор