PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.DE с AMES.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600 while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.DE returned 10.49%/yr vs 13.44%/yr for AMES.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.DE показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции XSX6.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.44% соответственно.

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.34%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.74%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.49%

AMES.DE

1 день
0.72%
1 месяц
7.06%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.44%
1 год
46.37%
3 года*
32.90%
5 лет*
20.69%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		9.29%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		14.53%55.41%19.00%26.86%-0.71%6.98%-12.87%15.76%-12.77%11.84%

Correlation

The correlation between XSX6.DE and AMES.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.76

The correlation between XSX6.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

XSX6.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSX6.DEAMES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.82

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.77

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.64

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

16.40

-7.53

XSX6.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.DE на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSX6.DE и AMES.DE

Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и AMES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-40.98%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-9.95%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-12.58%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-17.77%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-40.98%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.10%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-10.09%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.82%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.DE и AMES.DE

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 2.78%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.04%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

13.99%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

16.47%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.97%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

18.42%

-3.10%

Сравнение комиссий XSX6.DE и AMES.DE

XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.DE и AMES.DE

Ни XSX6.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSX6.DE and AMES.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.

XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.25% for AMES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и AMES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор