PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с CSHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. XSW is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, XSW returned -10.86% vs 3.94% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности XSW и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.

XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и CSHP

2026 (YTD)20252024
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-13.68%-0.90%19.44%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between XSW and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.03

The correlation between XSW and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

XSW vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
11.09

-11.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
27.60

-27.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

6.46

-5.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

65.45

-65.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

381.67

-382.34

XSW vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и CSHP

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-0.08%

-45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-0.06%

-33.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-0.04%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-0.00%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

0.01%

+16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и CSHP

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

0.16%

+11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

0.27%

+23.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

0.36%

+28.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

0.41%

+28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

0.41%

+25.85%

Сравнение комиссий XSW и CSHP

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и CSHP

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (11.42%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -10.86% for XSW. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for XSW.

XSW is categorized as Technology Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор