PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с IUSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с IUSN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE).

XSVM и IUSN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. IUSN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и IUSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSVM и IUSN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		6.63%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-11.32%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		2.80%21.72%6.70%16.68%-18.57%15.40%15.62%26.33%-13.70%
Разные валюты инструментов

XSVM торгуется в USD, в то время как IUSN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у IUSN.DE с доходностью 2.80%.

XSVM

1 день
0.60%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.63%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.91%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.23%
10 лет*
12.22%

IUSN.DE

1 день
3.01%
1 месяц
-4.43%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.59%
1 год
28.71%
3 года*
14.31%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий XSVM и IUSN.DE

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSN.DE в 0.35%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

XSVM vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMIUSN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.58

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.16

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.86

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

10.80

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. IUSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IUSN.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и IUSN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMIUSN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между XSVM и IUSN.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и IUSN.DE

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как IUSN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.99%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и IUSN.DE

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки IUSN.DE в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и IUSN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XSVMIUSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-40.23%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-14.08%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.32%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-3.89%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-7.16%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.18%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и IUSN.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.34%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSVMIUSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.97%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

10.75%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

18.15%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

18.29%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

19.69%

+5.38%