Сравнение XSTR.L с XMME.L
XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. XSTR.L is actively managed, while XMME.L is passively managed. Over the past 5 years, XSTR.L returned 3.33%/yr vs 8.46%/yr for XMME.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XSTR.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.
Доходность
Сравнение доходности XSTR.L и XMME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSTR.L торгуется в GBp, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSTR.L показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 27.00%.
XSTR.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 1.76%
XMME.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 27.00%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTR.L и XMME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.57% | 4.20% | 5.14% | 4.57% | 1.25% | -0.08% | 0.03% | 0.56% | 0.41% | 0.07% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 27.00% | 24.25% | 9.25% | 4.13% | -11.35% | -1.89% | 14.98% | 12.73% | -9.39% | 11.95% |
Correlation
The correlation between XSTR.L and XMME.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTR.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск
XSTR.L
XMME.L
Сравнение XSTR.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTR.L | XMME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.53 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.94 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.32 | 16.72 | +15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTR.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.91 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | 0.50 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.44 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XSTR.L и XMME.L
Максимальная просадка XSTR.L за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XMME.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTR.L и XMME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTR.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -27.98% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -10.80% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -15.74% | +14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.97% | -24.54% | +23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -2.44% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -10.03% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.20% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTR.L и XMME.L
Текущая волатильность для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) составляет 0.13%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что XSTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTR.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 7.88% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 15.86% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 18.38% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 17.04% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 18.93% | -17.94% |
Сравнение комиссий XSTR.L и XMME.L
XSTR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTR.L и XMME.L
Дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.61% | 5.06% | 4.05% | 0.33% | 0.02% | 0.56% | 0.97% | 0.61% | 0.19% | 1.19% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSTR.L and XMME.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.
XSTR.L is categorized as Money Market, while XMME.L is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.10% for XSTR.L and 0.18% for XMME.L.
Подберите оптимальное распределение для XSTR.L и XMME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор