Сравнение XSTP.TO с ZFH.TO
XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) are both exchange-traded funds - XSTP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while ZFH.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by BMO. XSTP.TO is passively managed, while ZFH.TO is actively managed. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 6.10%/yr vs 9.31%/yr for ZFH.TO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. XSTP.TO charges 0.16%/yr vs 0.40%/yr for ZFH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTP.TO и ZFH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTP.TO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у ZFH.TO с доходностью 2.14%.
XSTP.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZFH.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение доходности по годам XSTP.TO и ZFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.27% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 17.76% | 4.89% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.14% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 1.22% |
Correlation
The correlation between XSTP.TO and ZFH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | -0.14 |
The correlation between XSTP.TO and ZFH.TO shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTP.TO vs. ZFH.TO — Ранг доходности на риск
XSTP.TO
ZFH.TO
Сравнение XSTP.TO c ZFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTP.TO | ZFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.78 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 6.14 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTP.TO | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XSTP.TO и ZFH.TO
Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки ZFH.TO в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и ZFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTP.TO | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -20.98% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -3.27% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -6.40% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.23% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.80% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.95% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTP.TO и ZFH.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) имеют волатильность 0.95% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTP.TO | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.95% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 3.01% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 3.91% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 6.42% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 8.33% | +0.80% |
Сравнение комиссий XSTP.TO и ZFH.TO
XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZFH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTP.TO и ZFH.TO
Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности ZFH.TO в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.58% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.21% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
XSTP.TO and ZFH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTP.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTP.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.
XSTP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ZFH.TO is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.16% for XSTP.TO and 0.40% for ZFH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и ZFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор