PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTP.TO с XSE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSTP.TO с XSE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO).

XSTP.TO и XSE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSTP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. XSE.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности XSTP.TO и XSE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSTP.TO и XSE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		2.07%0.64%13.59%2.31%9.51%4.71%
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		-0.35%2.95%3.11%6.75%-11.99%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, XSTP.TO показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у XSE.TO с доходностью -0.35%.

XSTP.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
1.50%
С начала года
2.07%
6 месяцев
0.57%
1 год
0.10%
3 года*
5.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSE.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.55%
1 год
0.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с XSTP.TO:
XSTP.TO с XRB.TOXSTP.TO с MDMG.MEXSTP.TO с XST.TOXSTP.TO с PSA.TOXSTP.TO с XSB.TOXSTP.TO с ZLB.TOXSTP.TO с MFC.TO
Часто сравнивают с XSE.TO:
XSE.TO с ZFL.TOXSE.TO с VFV.TOXSE.TO с XSC.TOXSE.TO с XLB.TOXSE.TO с PMIF.TOXSE.TO с XEQT.TOXSE.TO с TBIL

Сравнение комиссий XSTP.TO и XSE.TO

XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XSE.TO в 0.55%.

XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Доходность на риск

XSTP.TO vs. XSE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTP.TO
Ранг доходности на риск XSTP.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTP.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTP.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTP.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XSE.TO
Ранг доходности на риск XSE.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSE.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSE.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTP.TO c XSE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTP.TOXSE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.13

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.20

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.33

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

0.88

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTP.TO vs. XSE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTP.TO на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа XSE.TO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTP.TO и XSE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTP.TOXSE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.23

+0.77

Корреляция

Корреляция между XSTP.TO и XSE.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTP.TO и XSE.TO

Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности XSE.TO в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		4.05%4.06%2.41%3.08%5.70%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		4.30%4.24%3.65%3.36%2.67%2.63%2.62%2.82%2.89%3.62%3.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок XSTP.TO и XSE.TO

Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки XSE.TO в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и XSE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSTP.TOXSE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-22.43%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-2.87%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-3.61%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-4.82%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.09%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTP.TO и XSE.TO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 1.41%, в то время как у iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSTP.TOXSE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.54%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

2.31%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

4.01%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

5.56%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

9.01%

-1.83%