Сравнение XSTP.TO с XQQ.TO
XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XSTP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 6.10%/yr vs 26.17%/yr for XQQ.TO. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. XSTP.TO charges 0.16%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTP.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTP.TO показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%.
XSTP.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам XSTP.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.27% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 17.76% | 4.89% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 5.88% |
Correlation
The correlation between XSTP.TO and XQQ.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTP.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
XSTP.TO
XQQ.TO
Сравнение XSTP.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTP.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.94 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 10.98 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTP.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.37 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XSTP.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTP.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -38.55% | +32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -12.76% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -22.72% | +17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.80% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -5.92% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.41% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTP.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTP.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 4.51% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 12.01% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 15.82% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 22.51% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 22.34% | -13.21% |
Сравнение комиссий XSTP.TO и XQQ.TO
XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTP.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.58% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTP.TO and XQQ.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTP.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTP.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.
XSTP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XQQ.TO is Nasdaq-100. XSTP.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.16% for XSTP.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор