Сравнение XSTP.TO с XEI.TO
XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XSTP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 6.10%/yr vs 22.82%/yr for XEI.TO. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. XSTP.TO charges 0.16%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTP.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTP.TO показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%.
XSTP.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам XSTP.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.27% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 17.76% | 4.89% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 7.85% |
Correlation
The correlation between XSTP.TO and XEI.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | -0.25 |
Over the past year, the inverse relationship between XSTP.TO and XEI.TO has weakened: their correlation has moved from -0.25 to -0.03, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTP.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
XSTP.TO
XEI.TO
Сравнение XSTP.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTP.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.34 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 20.39 | -19.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 69.23 | -66.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTP.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 6.34 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.67 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XSTP.TO и XEI.TO
Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTP.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -45.51% | +39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -2.24% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -9.92% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -5.05% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.66% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTP.TO и XEI.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTP.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.89% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 6.03% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 7.24% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 11.24% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 16.01% | -6.88% |
Сравнение комиссий XSTP.TO и XEI.TO
XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTP.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.58% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTP.TO and XEI.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTP.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTP.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.
XSTP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XEI.TO is Canada Equities. XSTP.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.16% for XSTP.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор