Сравнение XSTH.TO с VDY.TO
XSTH.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - XSTH.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTH.TO returned 2.08%/yr vs 19.33%/yr for VDY.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XSTH.TO charges 0.16%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTH.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTH.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 29.53%.
XSTH.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 29.53%
- 1 год
- 52.78%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам XSTH.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.93% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 29.53% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 8.76% |
Correlation
The correlation between XSTH.TO and VDY.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between XSTH.TO and VDY.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTH.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
XSTH.TO
VDY.TO
Сравнение XSTH.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSTH.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.24 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 17.01 | -15.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 68.90 | -64.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSTH.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTH.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -39.21% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -3.12% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -10.38% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -16.17% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.05% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -4.44% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.77% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTH.TO и VDY.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTH.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.31% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 6.87% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 8.52% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 11.56% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 15.90% | -12.26% |
Сравнение комиссий XSTH.TO и VDY.TO
XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTH.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VDY.TO в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.98% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.42% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTH.TO and VDY.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.
XSTH.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VDY.TO is Dividend. XSTH.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for XSTH.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTH.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор