Сравнение XST.TO с QQC.TO
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XST.TO returned 30.51%/yr vs 17.20%/yr for QQC.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XST.TO и QQC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XST.TO показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 16.28%.
XST.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 7.52%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 30.51%
- 10 лет*
- 18.76%
- Всё время*
- 20.83%
QQC.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.56%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам XST.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 7.52% | 16.38% | 140.92% | 7.25% | 9.63% | 10.37% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 16.28% | 15.38% | 35.74% | 51.68% | -28.05% | 25.39% |
Correlation
The correlation between XST.TO and QQC.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.22 |
The correlation between XST.TO and QQC.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XST.TO и QQC.TO
Секторы
XST.TO
QQC.TO
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
XST.TO
QQC.TO
Потребительский циклический сектор
XST.TO
QQC.TO
Сырьевые материалы
XST.TO
-
QQC.TO
Коммуникационные услуги
XST.TO
-
QQC.TO
Энергетика
XST.TO
-
QQC.TO
Финансовые услуги
XST.TO
-
QQC.TO
Здравоохранение
XST.TO
-
QQC.TO
Промышленность
XST.TO
-
QQC.TO
Недвижимость
XST.TO
-
QQC.TO
Технологии
XST.TO
-
QQC.TO
Коммунальные услуги
XST.TO
-
QQC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XST.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
XST.TO
QQC.TO
Сравнение XST.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XST.TO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.28 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 6.89 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XST.TO и QQC.TO
Максимальная просадка XST.TO за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и QQC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XST.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -31.81% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.14% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -22.58% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -31.81% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -6.56% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -7.92% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.01% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XST.TO и QQC.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) составляет 6.48%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XST.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.97% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 14.95% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 18.21% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 21.28% | +25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 21.05% | +14.42% |
Сравнение комиссий XST.TO и QQC.TO
XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XST.TO и QQC.TO
Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQC.TO в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.33% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.66% | 0.68% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.46% | 1.62% | 1.80% | 1.03% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
XST.TO and QQC.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.
XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while QQC.TO is Nasdaq-100. XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.20% for QQC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XST.TO и QQC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор