Сравнение XST.TO с QMAX.TO
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital. XST.TO is passively managed, while QMAX.TO is actively managed. Over the past year, XST.TO returned 7.32% vs 42.35% for QMAX.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for QMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XST.TO и QMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XST.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у QMAX.TO с доходностью 20.31%.
XST.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.62%
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XST.TO и QMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 1.77% | 16.38% | 19.83% | 6.23% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
Correlation
The correlation between XST.TO and QMAX.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between XST.TO and QMAX.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XST.TO и QMAX.TO
Секторы
XST.TO
QMAX.TO
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XST.TO
QMAX.TO
-
Потребительский циклический сектор
XST.TO
QMAX.TO
Сырьевые материалы
XST.TO
-
QMAX.TO
-
Коммуникационные услуги
XST.TO
-
QMAX.TO
Энергетика
XST.TO
-
QMAX.TO
-
Финансовые услуги
XST.TO
-
QMAX.TO
-
Здравоохранение
XST.TO
-
QMAX.TO
-
Промышленность
XST.TO
-
QMAX.TO
-
Недвижимость
XST.TO
-
QMAX.TO
-
Технологии
XST.TO
-
QMAX.TO
Коммунальные услуги
XST.TO
-
QMAX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XST.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск
XST.TO
QMAX.TO
Сравнение XST.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XST.TO | QMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.86 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 5.08 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XST.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.07 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.54 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XST.TO и QMAX.TO
Максимальная просадка XST.TO за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и QMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XST.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -26.77% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -22.86% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -1.43% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -5.24% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 8.37% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XST.TO и QMAX.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) составляет 4.72%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XST.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.68% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 16.41% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 20.57% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 23.66% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 23.66% | -8.71% |
Сравнение комиссий XST.TO и QMAX.TO
XST.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии QMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XST.TO и QMAX.TO
Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности QMAX.TO в 9.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.68% | 0.67% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 0.81% | 0.90% | 0.52% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
XST.TO and QMAX.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XST.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XST.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.
XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while QMAX.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.65% for QMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XST.TO и QMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор