PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSPX.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с SPXS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPX.L returned 14.72%/yr vs -27.66%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSPX.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSPX.L показывает доходность 9.12%, а SPXS.L немного ниже – 9.10%. За последние 10 лет акции XSPX.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 14.72% против -27.66% соответственно.

XSPX.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
7.56%
С начала года
9.12%
1 год
19.75%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.72%

SPXS.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
7.38%
С начала года
9.10%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.51%
5 лет*
-54.83%
10 лет*
-27.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и SPXS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		9.12%9.46%27.43%19.97%-8.90%31.28%13.93%26.82%0.30%11.07%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.10%-98.91%27.76%20.65%-8.84%30.87%14.43%25.88%0.43%11.11%

Correlation

The correlation between XSPX.L and SPXS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.93

The correlation between XSPX.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWAFXXSPX.L с FWCFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOO
Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с HKOD.L

Доходность на риск

XSPX.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSPX.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.99

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-0.80

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.51

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-1.00

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

-1.22

+10.68

XSPX.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и SPXS.L

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -44.87%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и SPXS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-99.07%

+54.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-99.07%

+91.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-99.07%

+77.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-99.07%

+77.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

-99.07%

+73.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-98.93%

+97.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-7.36%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

80.83%

-78.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и SPXS.L

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 3.15% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.15%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.34%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

99.46%

-88.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

46.94%

-26.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

35.32%

-17.01%

Сравнение комиссий XSPX.L и SPXS.L

XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и SPXS.L

Ни XSPX.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSPX.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XSPX.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for XSPX.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор