PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPX.L с FWAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с FWAFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and FWAFX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A) are both funds - XSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FWAFX is a Global Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XSPX.L returned 16.26%/yr vs 15.66%/yr for FWAFX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 1.29%/yr for FWAFX.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и FWAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSPX.L торгуется в GBp, в то время как FWAFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWAFX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSPX.L показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у FWAFX с доходностью 21.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSPX.L имеют среднегодовую доходность 16.26%, а акции FWAFX немного отстают с 15.66%.

XSPX.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.17%
1 год
28.28%
3 года*
18.97%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.26%

FWAFX

1 день
0.48%
1 месяц
4.68%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.75%
1 год
42.08%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.33%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и FWAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		9.87%9.46%27.43%19.97%-8.90%31.28%13.93%26.82%0.30%11.07%
FWAFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A		21.47%7.58%29.50%18.39%-17.15%19.25%26.73%23.69%0.85%17.98%

Correlation

The correlation between XSPX.L and FWAFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г.

0.62

The correlation between XSPX.L and FWAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWCFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOOXSPX.L с IUIT.L
Часто сравнивают с FWAFX:
FWAFX с SPYFWAFX с FAGAXFWAFX с FGTIXFWAFX с FEYAXFWAFX с VTIFWAFX с FNILXFWAFX с FSELX

Доходность на риск

XSPX.L vs. FWAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FWAFX
Ранг доходности на риск FWAFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWAFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWAFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWAFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWAFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWAFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c FWAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSPX.LFWAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.60

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.33

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.54

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

16.94

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSPX.L vs. FWAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWAFX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и FWAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSPX.LFWAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и FWAFX

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки FWAFX в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и FWAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LFWAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-25.36%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-9.26%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-25.14%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-25.14%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

-25.36%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-5.14%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.48%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и FWAFX

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LFWAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.40%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

12.12%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

16.18%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

17.33%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.26%

+0.14%

Сравнение комиссий XSPX.L и FWAFX

XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FWAFX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и FWAFX

XSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWAFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A		9.56%11.57%14.70%0.66%6.00%12.73%8.01%4.71%9.43%6.66%0.88%3.72%
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSPX.L and FWAFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и FWAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор