Сравнение XSPX.L с SUSW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L).
XSPX.L и SUSW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSPX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. SUSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSPX.L или SUSW.L.
Основные характеристики
| XSPX.L | SUSW.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.58% | 9.52% |
| Дох-ть за 1 год | 20.96% | 15.08% |
| Дох-ть за 3 года | 11.30% | 7.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.81% | 11.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 11.35% | 11.26% |
| Макс. просадка | -25.50% | -32.09% |
| Текущая просадка | -2.07% | -1.82% |
Корреляция
Корреляция между XSPX.L и SUSW.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSPX.L и SUSW.L
С начала года, XSPX.L показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у SUSW.L с доходностью 9.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSPX.L и SUSW.L
XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SUSW.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSPX.L c SUSW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPX.L и SUSW.L
Ни XSPX.L, ни SUSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSPX.L и SUSW.L
Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки SUSW.L в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и SUSW.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSPX.L и SUSW.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.