Сравнение XSPX.L с TEMWX
XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and TEMWX (Templeton World Fund) are both funds - XSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TEMWX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, XSPX.L returned 16.30%/yr vs 8.70%/yr for TEMWX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 1.04%/yr for TEMWX.
Доходность
Сравнение доходности XSPX.L и TEMWX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSPX.L торгуется в GBp, в то время как TEMWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEMWX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSPX.L показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у TEMWX с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции XSPX.L превзошли акции TEMWX по среднегодовой доходности: 16.30% против 8.70% соответственно.
XSPX.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.30%
TEMWX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам XSPX.L и TEMWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPX.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 10.56% | 9.46% | 27.43% | 19.97% | -8.90% | 31.28% | 13.93% | 26.82% | 0.30% | 11.07% |
TEMWX Templeton World Fund | 7.55% | 12.77% | 22.44% | 25.68% | -13.75% | 9.06% | 0.55% | 7.77% | -6.81% | 2.99% |
Correlation
The correlation between XSPX.L and TEMWX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.60 |
The correlation between XSPX.L and TEMWX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPX.L vs. TEMWX — Ранг доходности на риск
XSPX.L
TEMWX
Сравнение XSPX.L c TEMWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Templeton World Fund (TEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSPX.L | TEMWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.05 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 7.80 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPX.L | TEMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.71 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.41 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XSPX.L и TEMWX
Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки TEMWX в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и TEMWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPX.L | TEMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -33.43% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -11.72% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -20.53% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.09% | -20.53% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.50% | -26.39% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.48% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -6.53% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.08% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPX.L и TEMWX
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 2.62%, в то время как у Templeton World Fund (TEMWX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPX.L | TEMWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.58% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 11.12% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 14.04% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 16.43% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.20% | -0.67% |
Сравнение комиссий XSPX.L и TEMWX
XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TEMWX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPX.L и TEMWX
XSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMWX Templeton World Fund | 12.45% | 13.34% | 8.52% | 0.63% | 1.60% | 1.53% | 0.00% | 1.15% | 21.11% | 5.83% | 2.77% | 5.66% |
XSPX.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPX.L and TEMWX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и TEMWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор