PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPX.L с FWCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с FWCFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and FWCFX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C) are both funds - XSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FWCFX is a Global Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XSPX.L returned 15.73%/yr vs 16.68%/yr for FWCFX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 2.08%/yr for FWCFX.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и FWCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSPX.L торгуется в GBp, в то время как FWCFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWCFX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSPX.L показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у FWCFX с доходностью 22.30%. За последние 10 лет акции XSPX.L уступали акциям FWCFX по среднегодовой доходности: 15.73% против 16.68% соответственно.

XSPX.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.11%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.65%
1 год
25.92%
3 года*
19.19%
5 лет*
14.10%
10 лет*
15.73%

FWCFX

1 день
0.02%
1 месяц
2.64%
С начала года
22.30%
6 месяцев
21.38%
1 год
38.75%
3 года*
28.45%
5 лет*
15.42%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и FWCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		9.47%9.46%27.43%19.97%-8.90%31.28%13.93%26.82%0.30%11.07%
FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C		22.30%6.73%50.18%17.43%-17.81%18.32%25.72%22.68%0.05%17.11%

Correlation

The correlation between XSPX.L and FWCFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г.

0.62

The correlation between XSPX.L and FWCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWAFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOOXSPX.L с IUIT.L
Часто сравнивают с FWCFX:
FWCFX с SPYFWCFX с FSKAXFWCFX с FTIHXFWCFX с CSUAXFWCFX с FCNTXFWCFX с FSPSXFWCFX с FZROX

Доходность на риск

XSPX.L vs. FWCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FWCFX
Ранг доходности на риск FWCFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWCFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWCFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWCFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWCFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c FWCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSPX.LFWCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.19

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.82

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.15

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

14.95

-2.44

XSPX.L vs. FWCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWCFX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и FWCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и FWCFX

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки FWCFX в -25.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и FWCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LFWCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-25.37%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-9.32%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-25.25%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-25.25%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

-25.37%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.65%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-5.35%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.58%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и FWCFX

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 3.76%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LFWCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

7.98%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

13.84%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

17.68%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

19.32%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

19.19%

-0.86%

Сравнение комиссий XSPX.L и FWCFX

XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FWCFX в 2.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и FWCFX

XSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C		10.14%12.12%29.90%0.00%5.87%12.44%7.99%4.46%9.67%6.44%0.05%3.47%
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSPX.L and FWCFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и FWCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор