Сравнение XSPX.L с FWCFX
XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and FWCFX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C) are both funds - XSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FWCFX is a Global Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XSPX.L returned 16.30%/yr vs 16.56%/yr for FWCFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 2.08%/yr for FWCFX.
Доходность
Сравнение доходности XSPX.L и FWCFX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSPX.L торгуется в GBp, в то время как FWCFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWCFX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSPX.L показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у FWCFX с доходностью 21.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSPX.L имеют среднегодовую доходность 16.30%, а акции FWCFX немного впереди с 16.56%.
XSPX.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.30%
FWCFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 41.05%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам XSPX.L и FWCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPX.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 10.56% | 9.46% | 27.43% | 19.97% | -8.90% | 31.28% | 13.93% | 26.82% | 0.30% | 11.07% |
FWCFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C | 21.12% | 6.73% | 50.18% | 17.43% | -17.81% | 18.32% | 25.72% | 22.68% | 0.05% | 17.11% |
Correlation
The correlation between XSPX.L and FWCFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.57 |
The correlation between XSPX.L and FWCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPX.L vs. FWCFX — Ранг доходности на риск
XSPX.L
FWCFX
Сравнение XSPX.L c FWCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSPX.L | FWCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 4.39 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 16.22 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPX.L | FWCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.85 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.83 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XSPX.L и FWCFX
Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, примерно равная максимальной просадке FWCFX в -25.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и FWCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPX.L | FWCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -25.37% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -9.32% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -25.25% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.09% | -25.25% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.50% | -25.37% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -5.36% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.52% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPX.L и FWCFX
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPX.L | FWCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.39% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 12.16% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 16.21% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 19.03% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 19.08% | -3.55% |
Сравнение комиссий XSPX.L и FWCFX
XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FWCFX в 2.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPX.L и FWCFX
XSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWCFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C | 10.05% | 12.12% | 29.90% | 0.00% | 5.87% | 12.44% | 7.99% | 4.46% | 9.67% | 6.44% | 0.05% | 3.47% |
XSPX.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPX.L and FWCFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и FWCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор