PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPR.L с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPR.L с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSPR.L (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - XSPR.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSPR.L returned 4.17%/yr vs 8.98%/yr for VSGX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XSPR.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности XSPR.L и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSPR.L торгуется в GBp, в то время как VSGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSPR.L показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 16.35%.

XSPR.L

1 день
-0.57%
1 месяц
6.58%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
11.13%
3 года*
10.17%
5 лет*
4.17%
10 лет*
13.21%

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.35%
6 месяцев
17.46%
1 год
33.70%
3 года*
16.79%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPR.L и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSPR.L
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.03%14.12%-6.12%16.07%-7.66%18.51%17.88%16.55%-11.19%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		16.35%21.45%7.57%9.85%-8.93%8.26%9.69%18.36%-9.35%

Correlation

The correlation between XSPR.L and VSGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.40

The correlation between XSPR.L and VSGX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSPR.L и VSGX

Секторы
XSPR.L
VSGX

Сырьевые материалы

98.7%
6.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.9%

Здравоохранение

-

9.4%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

23.9%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Сырьевые материалы

XSPR.L
98.7%
VSGX
6.1%

Потребительский циклический сектор

XSPR.L
1.3%
VSGX
9.5%

Коммуникационные услуги

XSPR.L

-

VSGX
4.5%

Потребительский защитный сектор

XSPR.L

-

VSGX
5.1%

Энергетика

XSPR.L

-

VSGX
0.0%

Финансовые услуги

XSPR.L

-

VSGX
27.9%

Здравоохранение

XSPR.L

-

VSGX
9.4%

Промышленность

XSPR.L

-

VSGX
9.8%

Недвижимость

XSPR.L

-

VSGX
3.2%

Технологии

XSPR.L

-

VSGX
23.9%

Коммунальные услуги

XSPR.L

-

VSGX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с XSPR.L:
XSPR.L с BRIP.LXSPR.L с SXLB.LXSPR.L с SXLI.LXSPR.L с XDWM.LXSPR.L с XLIP.LXSPR.L с WNDU.LXSPR.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

XSPR.L vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPR.L
Ранг доходности на риск XSPR.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPR.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPR.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPR.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPR.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPR.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPR.L c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSPR.LVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.45

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.29

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.02

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

12.07

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSPR.L vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPR.L на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPR.L и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSPR.LVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.45

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XSPR.L и VSGX

Максимальная просадка XSPR.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки VSGX в -26.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPR.L и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPR.LVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-26.96%

-41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-11.22%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-13.31%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-17.51%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-0.54%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-4.78%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

2.80%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPR.L и VSGX

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что XSPR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPR.LVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.07%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

11.93%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

13.80%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

13.21%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

16.10%

+12.05%

Сравнение комиссий XSPR.L и VSGX

XSPR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPR.L и VSGX

XSPR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%
XSPR.L
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSPR.L and VSGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSGX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSGX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XSPR.L.

XSPR.L is categorized as Industrials Equities, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. XSPR.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XSPR.L and 0.12% for VSGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPR.L и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор