Сравнение XSPR.L с SXLB.L
XSPR.L (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) and SXLB.L (SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPR.L returned 13.21%/yr vs 10.58%/yr for SXLB.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XSPR.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SXLB.L.
Доходность
Сравнение доходности XSPR.L и SXLB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSPR.L торгуется в GBp, в то время как SXLB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSPR.L показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SXLB.L с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции XSPR.L превзошли акции SXLB.L по среднегодовой доходности: 13.21% против 10.58% соответственно.
XSPR.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 13.21%
SXLB.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам XSPR.L и SXLB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPR.L Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.03% | 14.12% | -6.12% | 16.07% | -7.66% | 18.51% | 17.88% | 16.55% | -11.25% | 26.40% |
SXLB.L SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 13.02% | 3.01% | 1.07% | 6.76% | -1.38% | 28.18% | 16.65% | 18.47% | -10.69% | 12.52% |
Correlation
The correlation between XSPR.L and SXLB.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between XSPR.L and SXLB.L shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSPR.L и SXLB.L
Секторы
XSPR.L
SXLB.L
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XSPR.L
SXLB.L
Потребительский циклический сектор
XSPR.L
SXLB.L
Коммуникационные услуги
XSPR.L
-
SXLB.L
-
Потребительский защитный сектор
XSPR.L
-
SXLB.L
-
Энергетика
XSPR.L
-
SXLB.L
-
Финансовые услуги
XSPR.L
-
SXLB.L
-
Здравоохранение
XSPR.L
-
SXLB.L
-
Промышленность
XSPR.L
-
SXLB.L
-
Недвижимость
XSPR.L
-
SXLB.L
-
Технологии
XSPR.L
-
SXLB.L
-
Коммунальные услуги
XSPR.L
-
SXLB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPR.L vs. SXLB.L — Ранг доходности на риск
XSPR.L
SXLB.L
Сравнение XSPR.L c SXLB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) и SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSPR.L | SXLB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.78 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 6.24 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPR.L | SXLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.21 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.55 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XSPR.L и SXLB.L
Максимальная просадка XSPR.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки SXLB.L в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPR.L и SXLB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPR.L | SXLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -29.12% | -39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -10.89% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -21.65% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -21.65% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -29.12% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.83% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -5.29% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 3.11% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPR.L и SXLB.L
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что XSPR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPR.L | SXLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.68% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 13.23% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 16.09% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.37% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 19.01% | +9.14% |
Сравнение комиссий XSPR.L и SXLB.L
XSPR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXLB.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPR.L и SXLB.L
Ни XSPR.L, ни SXLB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSPR.L and SXLB.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLB.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLB.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSPR.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XSPR.L and 0.15% for SXLB.L.
Подберите оптимальное распределение для XSPR.L и SXLB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор