Сравнение XSPR.L с XDEQ.L
XSPR.L (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSPR.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPR.L returned 13.21%/yr vs 13.78%/yr for XDEQ.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XSPR.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.
Доходность
Сравнение доходности XSPR.L и XDEQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSPR.L показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSPR.L имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции XDEQ.L немного впереди с 13.78%.
XSPR.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 13.21%
XDEQ.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XSPR.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPR.L Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.03% | 14.12% | -6.12% | 16.07% | -7.66% | 18.51% | 17.88% | 16.55% | -11.25% | 26.40% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.63% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 24.28% | 11.14% | 30.48% | -5.16% | 12.25% |
Correlation
The correlation between XSPR.L and XDEQ.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.30 |
Over the past year, XSPR.L and XDEQ.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов XSPR.L и XDEQ.L
Секторы
XSPR.L
XDEQ.L
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
XSPR.L
XDEQ.L
Потребительский циклический сектор
XSPR.L
XDEQ.L
Коммуникационные услуги
XSPR.L
-
XDEQ.L
Потребительский защитный сектор
XSPR.L
-
XDEQ.L
Энергетика
XSPR.L
-
XDEQ.L
Финансовые услуги
XSPR.L
-
XDEQ.L
Здравоохранение
XSPR.L
-
XDEQ.L
Промышленность
XSPR.L
-
XDEQ.L
Недвижимость
XSPR.L
-
XDEQ.L
Технологии
XSPR.L
-
XDEQ.L
Коммунальные услуги
XSPR.L
-
XDEQ.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPR.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
XSPR.L
XDEQ.L
Сравнение XSPR.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSPR.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.21 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 13.32 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPR.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.26 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.87 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.13 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.21 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок XSPR.L и XDEQ.L
Максимальная просадка XSPR.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPR.L и XDEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPR.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -23.79% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -6.90% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -17.96% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -17.96% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -23.79% | -18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | 0.00% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -3.78% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 1.67% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPR.L и XDEQ.L
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XSPR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPR.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 2.57% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 7.12% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 9.81% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 13.37% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 16.89% | +11.26% |
Сравнение комиссий XSPR.L и XDEQ.L
XSPR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPR.L и XDEQ.L
Ни XSPR.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSPR.L and XDEQ.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XSPR.L is categorized as Industrials Equities, while XDEQ.L is Global Equities. XSPR.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XSPR.L and 0.25% for XDEQ.L.
Подберите оптимальное распределение для XSPR.L и XDEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор