Сравнение XSP.TO с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
XSP.TO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSP.TO или VOOG.
Основные характеристики
XSP.TO | VOOG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.08% | 23.96% |
Дох-ть за 1 год | 26.43% | 32.06% |
Дох-ть за 3 года | 8.45% | 7.31% |
Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 16.57% |
Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 14.49% |
Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.90 |
Дневная вол-ть | 12.49% | 16.81% |
Макс. просадка | -57.82% | -32.73% |
Текущая просадка | -0.84% | -4.43% |
Корреляция
Корреляция между XSP.TO и VOOG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и VOOG
С начала года, XSP.TO показывает доходность 18.08%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 23.96%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.46% против 14.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSP.TO и VOOG
XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSP.TO c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSP.TO и VOOG
Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности VOOG в 0.72%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.06% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% | 1.54% | 1.46% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.72% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и VOOG
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и VOOG
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.