PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с VOOG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - XSP.TO tracks the S&P 500 Index while VOOG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.49%/yr vs 19.16%/yr for VOOG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSP.TO торгуется в CAD, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.49% против 19.16% соответственно.

XSP.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.62%
6 месяцев
5.33%
1 год
19.35%
3 года*
18.59%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.49%

VOOG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.65%
С начала года
12.35%
6 месяцев
10.83%
1 год
28.75%
3 года*
28.59%
5 лет*
17.26%
10 лет*
19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		6.62%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		12.35%16.54%47.40%26.87%-25.01%31.89%30.18%25.54%8.18%18.57%

Correlation

The correlation between XSP.TO and VOOG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.81

The correlation between XSP.TO and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSP.TO и VOOG

Секторы
XSP.TO
VOOG

Технологии

38.4%
52.6%

Финансовые услуги

11.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.0%

Здравоохранение

8.4%
5.7%

Промышленность

7.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.0%

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.4%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Технологии

XSP.TO
38.4%
VOOG
52.6%

Финансовые услуги

XSP.TO
11.0%
VOOG
8.2%

Коммуникационные услуги

XSP.TO
10.8%
VOOG
16.7%

Потребительский циклический сектор

XSP.TO
10.0%
VOOG
9.0%

Здравоохранение

XSP.TO
8.4%
VOOG
5.7%

Промышленность

XSP.TO
7.9%
VOOG
5.7%

Потребительский защитный сектор

XSP.TO
4.6%
VOOG
1.0%

Энергетика

XSP.TO
3.2%
VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

XSP.TO
2.1%
VOOG
0.4%

Недвижимость

XSP.TO
1.8%
VOOG
0.5%

Сырьевые материалы

XSP.TO
1.7%
VOOG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

XSP.TO vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSP.TOVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.69

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.32

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.07

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

7.28

+1.87

XSP.TO vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и VOOG

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-30.93%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-13.96%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-23.20%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-30.93%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-30.93%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-4.71%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.96%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и VOOG

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.46%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

13.93%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

17.11%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.18%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

21.81%

-3.58%

Сравнение комиссий XSP.TO и VOOG

XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и VOOG

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VOOG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and VOOG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for XSP.TO.

XSP.TO tracks S&P 500 Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.07% for VOOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор